Биржевой стакан: как читать стакан котировок на бирже, анализ рынка

При возникновении такой необходимости трейдер может обратиться к брокеру с просьбой увеличения глубины стакана. Но инвесторам, имеющим навыки чтения книги заявок, как правило, данных, отражаемых в стандартном виде, оказывается достаточно для полноценного анализа. Большее количество информации требуется в случаях использования определенных стратегий, например, при торговле на срочном рынке. Биржевой стакан или книга заявок представляет собой источник информации, предоставленной в структурированном и обобщенном виде, о лимитных заявках участников торгов по определенному активу. Они содержат сведения об уровне цены в общем объеме ордеров на продажу или покупку актива, выставленных по этой стоимости.

• Для наглядности, рассматриваемый инструмент может быть представлен в виде, где отображаются актуальные уровни цен, объемы и ордеры на покупку и продажу.
• Глубина — это количество позиций в стакане, доступных трейдеру для просмотра.
• Высокое предложение на определенном уровне может указывать на то, что множество трейдеров готовы продать актив, что может оказать давление на цену вниз.
• Если регулярно работать с таблицей, можно научиться выделять закономерности, которые помогут успешно торговать.

Плюсы и минусы инструмента

• Биржевой стакан торгового терминала позволяет оценить спрос и предложение на рынке в данный момент времени.
• Трейдер, использующий биржевой стакан, видит общую картину, сколько заявок по какой цене, открыто, но просмотреть чью-то конкретную позицию он не может.
• Для трейдера с объемом заявки 1000 USD такой рынок будет глубоким.
• Сначала он выставляет заявку на продажу 200 лотов по цене Y.

В этот период большинство трейдеров фиксируют позиции, на рынке снижаются торговые объемы и количество участников. Для трейдера и глубокий, и неглубокий рынки имеют свои преимущества и недостатки. На глубоком рынке высокая ликвидность, поэтому сделки исполняются практически мгновенно и по лучшей цене. Но в то же время на глубоком рынке медленнее меняется цена, поэтому меньше возможностей для заработка и реализации стратегий торговли.

Ограничение движения цен

Биржевой стакан в  трейдинге показывает текущие ордера на покупку и продажу активов. Высокий спрос на определенном уровне цены обычно указывает на то, что множество трейдеров готовы купить актив по этой цене, что может подтолкнуть цену вверх. Ликвидность актива — способность быстро его реализовать по текущей рыночной цене. Чем больше ликвидность рынка, тем больше его глубина.

Распространенные ошибки при использовании биржевого стакана

Понимание принципов работы с биржевым стаканом и глубиной рынка помогает не только самим трейдерам, но и тем, кто пытается ими манипулировать. Один из популярных способов манипуляции с котировками — спуфинг. Он предполагает быстрое выставление заявок с крупными объемами и практически мгновенное их удаление. Сравнительно большое количество участников рынка, курсы форекс forexwiki в мареве большое количество заявок с обеих сторон, высокая ликвидность, узкий спред.

В это время ликвидность максимальная и рынок наиболее глубокий. В азиатскую сессию объемы снижаются, рынок теряет свою глубину. Другой пример — снижение глубины рынка перед праздниками, выходными.

Что такое глубина биржевого стакана

Биржевой стакан называют участники торгового процесса по-разному — стакан приказов, стакан заявок, торговый стакан, глубина рынка или level 2 на американский манер. В данной статье мы рассмотрим все особенности использования и прочтения стакана котировок. Глубина рынка — способность рынка к поглощению больших объемов сделок без существенного изменения цены.

Это заявка в биржевом стакане, которая обладает видимой и скрытой частями. Биржевой стакан позволяет оценить размеры заявок, которые необходимо выполнить, чтобы перевести рынок на следующий уровень цен. Это работает таким образом, что, если участники торгов выполнили все как выбрать брокера и не ошибиться возможные заявки на одном уровне цен, остаются только заявки на другом уровне цен. Поэтому крупные сделки могут влиять на динамику котировок.

Дополнением к заявкам с ценой покупателя являются заявки с ценой продавца. Цена предложения, запрашиваемая цена или «аск» относятся к тому, сколько продавец «просит» у покупателя, чтобы продать ему свой актив А. Те, которые требуют определенной цены и исполняются, если есть встречное предложение. Рыночные ордера исполняются мгновенно и поэтому не висят в ожидании.

На неглубоком рынке крупный лимитный ордер способен существенно изменить цену. С одной стороны, это возможность заработка на трендовом движении, с другой — широкий спред и проскальзывания. В биржевом стакане отображаются только лимитные заявки, так как рыночные ордера исполняются моментально. Как только цена доходит до уровня отложенного ордера, он исполняется и исчезает из биржевого стакана.

Агрессивные заявки появляются внезапно при резких ценовых скачках и могут стать причиной пробоя уровней. Пассивные заявки, наоборот, maximarkets отзывы располагаются возле определенных уровней и формируют сопротивление/поддержку. Эффективность биржевого стакана повышается, если в будущую стратегию дополнительно добавить ключевые уровни и трендовые линии. Биржевой стакан — это список лимитных отложенных ордеров покупателей и продавцов по конкретной цене. Обновление данных стакана происходит в режиме онлайн в течение нескольких долей секунды.